Відновлення стрес-тестування
Стрес-тестування — це один із етапів оцінки стійкості банків. Цього року стрес-тестування пройде 21 банк, на які припадає понад 90% активів банківської системи.
У 2025 році Національний банк відновлює стрес-тестування банківіз використанням несприятливого сценарію. Попередня оцінка стійкості банків у 2023 році передбачала лише розрахунок показників діяльності на наступні три роки за базовим макроекономічним сценарієм на основі макроекономічного прогнозу Національного банку.
Подальше пристосування банків до умов воєнного стану, нарощення активності та обсягів балансів вимагає повнішої оцінки ризиків. Стрес-тестування за несприятливим сценарієм дасть змогу визначити стійкість банків до можливих несприятливих подій у майбутньому.
Несприятливий сценарій Національного банку для стрес-тестування відображає гіпотетичну достатньо глибоку та затяжну кризу. В основі припущень про глибину кризи покладено досвід стрес-тестування банків у ЄС. Зокрема, в перший рік несприятливого макроекономічного сценарію припускається зниження ВВП на -3,1%. Із іншими припущеннями про зміни макроекономічних показників для стрес-тестування у 2025 році можна ознайомитися за посиланням.
За результатами стрес-тестування для банків буде визначено необхідні рівні достатності нормативів капіталу, що дасть змогу убезпечити їх від порушення нормативних вимог та настання неплатоспроможності навіть за кризових умов.
Якщо розраховані необхідні рівні достатності капіталу банку виявляться вищими, ніж нормативні значення показників, банку потрібно буде скласти програму капіталізації / реструктуризації. Виконання програми має забезпечити досягнення / дотримання встановлених необхідних рівнів достатності капіталу.
